Стратегии
Инерционная стратегия с буфером
Выбирает бумаги с устойчивой положительной динамикой и снижает лишние перестановки портфеля.
Буфер удержания помогает не менять состав портфеля при небольшом сдвиге рейтинга бумаг.
Словарь продукта
Словарь и частые вопросы
Понятные объяснения стратегий, метрик, источников, агентного слоя, данных и демо-исполнения без внутреннего языка разработки.
Поиск
93 терминов · 13 вопросов
Термины
Термины и пояснения
Стратегии
Стратегии
18
Стратегии
Стратегия с контролем волатильности
Ограничивает участие в рынке, когда общая волатильность становится слишком высокой.
Это защитный слой над базовой стратегией: при неблагоприятном режиме часть риска переводится в свободные деньги.
Стратегии
Трендовая стратегия с поправкой на риск
Использует рыночный тренд и отдаёт преимущество бумагам с сильной динамикой относительно риска.
Если рыночный режим слабый, стратегия может снизить долю риска вместо механической покупки лидеров роста.
Стратегии
Трендовая стратегия с абсолютным импульсом
Покупает бумаги только при положительном собственном движении и благоприятном рыночном режиме.
Такой сценарий отсеивает бумаги, которые выглядят сильными только относительно ещё более слабого рынка.
Стратегии
Фильтр рыночного тренда
Проверяет, подходит ли общий рынок для принятия рыночного риска.
Фильтр снижает вероятность входа в портфель в период слабого движения всего рынка.
Стратегии
Инерционная стратегия с учётом риска
Сравнивает рост бумаг с их волатильностью, чтобы не выбирать только самые шумные движения.
Вес бумаги зависит не только от доходности, но и от устойчивости движения.
Стратегии
Стратегия абсолютного импульса
Покупает бумаги, у которых собственная динамика за выбранное окно положительная.
Если положительного движения нет, сценарий может перейти в защитный режим.
Стратегии
Инерционная стратегия
Выбирает бумаги, которые росли сильнее остальных за прошлое окно наблюдения.
Простая версия полезна как базовая точка сравнения для более строгих стратегий.
Стратегии
Импульс во времени с учётом волатильности
Покупает бумаги с положительным собственным импульсом и взвешивает их по риску.
Более спокойные бумаги получают больший вес при прочих равных условиях.
Стратегии
Рейтинг ликвидности, импульса и риска
Комбинирует оборот торгов, динамику цены и волатильность для выбора бумаг.
Сценарий полезен, когда нужно выбирать из большого каталога MOEX без ручного отбора тикеров.
Режимы выбора
Рисковый режим
Состояние, при котором выбранный сценарий считает рыночный риск приемлемым.
В этом режиме сервис может предложить портфель из бумаг вместо свободных денег.
Базовые сценарии
Равновзвешенный портфель
Распределяет капитал поровну между выбранными бумагами.
Используется как понятный базовый сценарий для сравнения с агентным выбором.
Базовые сценарии
Купить и держать равными долями
Фиксирует стартовый портфель и почти не меняет его.
Сценарий нужен для честного сравнения активного выбора с простой долгосрочной логикой.
Защитные режимы
Свободные деньги
Защитный режим, при котором система сохраняет деньги вне рынка и не берёт рыночный риск.
Такой выбор нормален, если сигнал слабый, данные неполные или риск выглядит чрезмерным.
Защитные режимы
Не входить в позицию
Система отказывается от рекомендации, если данных или качества сигнала недостаточно.
Отказ от позиции считается корректным результатом, а не ошибкой сервиса.
Пользовательские сценарии
Портфель по текущему рынку MOEX
Собирает портфель из актуальной рыночной ситуации с учётом профиля риска пользователя.
Сценарий использует свежие котировки, каталог бумаг, ограничения и сохранённые предпочтения.
Сохранённые сценарии
Сохранённый выбор стратегии
Открывает уже рассчитанный выбор стратегии вместе с графиками, метриками и объяснением.
Это нужно для воспроизводимого разбора длинных окон и защиты результата от случайного переключения.
Сохранённые сценарии
Длинный прогон стратегии
Расчёт стратегии на большом историческом окне для проверки устойчивости результата.
Такие прогоны помогают сравнивать агентный выбор с базовыми сценариями без ручной подгонки.
Риск
Риск
10
Риск
Максимальная просадка
Худшее падение капитала от предыдущего максимума до минимума.
Ключевой показатель для понимания того, насколько болезненным мог быть путь стратегии.
Риск
VaR 95%
Оценка потерь, которые не должны превышаться в 95% обычных наблюдений.
Это статистическая оценка, а не обещание максимального убытка.
Риск
CVaR 95%
Средняя потеря в худших 5% наблюдений.
Метрика показывает тяжесть неблагоприятных дней, а не только порог потерь.
Риск
Бета к индексу
Чувствительность портфеля к движению рыночного индекса.
Высокая бета означает, что результат сильнее зависит от общего рынка.
Исполнимость
Оборот портфеля
Насколько активно стратегия переставляет капитал между бумагами.
Высокий оборот повышает чувствительность результата к комиссиям и проскальзыванию.
Исполнимость
Издержки
Комиссии и проскальзывание, учтённые в симуляции.
Без учёта издержек активные стратегии могут выглядеть лучше, чем в реалистичном исполнении.
Риск
Рыночный режим
Состояние рынка, которое определяет, стоит ли принимать риск или перейти в защитный сценарий.
Риск
Риск ликвидности
Риск того, что бумагу сложно купить или продать без заметного влияния на цену.
Риск
Риск данных
Риск ошибки решения из-за устаревших, неполных или противоречивых данных.
Риск
Риск объяснения
Риск того, что текст объяснения выглядит убедительно, но слабо связан с источниками и расчётом.
Доходность
Доходность
12
Доходность
CAGR (среднегодовой рост)
Среднегодовой темп роста капитала за период.
Метрика удобна для сравнения стратегий с разной длиной истории.
Доходность
Итоговая доходность
Насколько вырос или снизился капитал за весь период.
Показывает общий результат, но не объясняет путь к нему и глубину просадок.
Риск-доходность
Коэффициент Шарпа
Доходность на единицу общей волатильности. Чем выше, тем лучше риск-доходность.
Полезен для сравнения стратегий, но не отличает обычную волатильность от падений.
Риск-доходность
Коэффициент Сортино
Доходность на единицу негативной волатильности, то есть риска падений.
Лучше подходит для оценки стратегий, где важнее контролировать падения, а не любую волатильность.
Риск-доходность
Коэффициент Калмара
Соотношение среднегодовой доходности и максимальной просадки.
Помогает быстро увидеть, окупает ли стратегия пережитые падения капитала.
Сравнение с бенчмарком
Альфа
Доходность сверх того, что объясняется движением рынка.
Положительная альфа показывает добавленную стоимость стратегии относительно рыночного фактора.
Сравнение с бенчмарком
Информационный коэффициент
Насколько стабильно стратегия обгоняет бенчмарк относительно ошибки слежения.
Метрика полезна, когда стратегия оценивается не сама по себе, а относительно индекса.
Сравнение с бенчмарком
Ошибка слежения
Волатильность разницы доходности стратегии и бенчмарка.
Чем выше значение, тем сильнее стратегия отклоняется от поведения индекса.
Доходность
Кривая капитала
График стоимости портфеля во времени.
По кривой видно не только итог, но и путь стратегии к этому итогу.
Риск-доходность
График просадки
Показывает падение капитала от предыдущих максимумов.
Нужен для оценки глубины и длительности неблагоприятных периодов.
Сравнение с бенчмарком
Бенчмарк
Рыночный ориентир, с которым сравнивают стратегию или портфель.
Без бенчмарка сложно понять, добавила ли стратегия ценность относительно рынка.
Доходность
Разбор доходности
Показывает, какие бумаги и решения повлияли на результат портфеля.
Прогноз и ранжирование
Прогноз и ранжирование
8
Прогноз и ранжирование
NDCG@k
Качество ранжирования: насколько высоко модель ставит действительно сильные бумаги.
Метрика подходит для задач выбора бумаг из списка, а не только для прогноза цены.
Прогноз и ранжирование
RankIC
Корреляция между прогнозным порядком бумаг и их будущей доходностью.
Высокий RankIC означает, что модель лучше упорядочивает бумаги по будущему результату.
Прогноз и ранжирование
MAE
Средняя абсолютная ошибка прогноза.
Показывает средний размер ошибки в исходной шкале прогнозируемого признака.
Прогноз и ранжирование
RMSE
Среднеквадратичная ошибка, сильнее штрафующая крупные промахи.
Метрика особенно чувствительна к редким, но крупным ошибкам прогноза.
ML/DL
Окно обучения
Исторический период, на котором модель или стратегия подбирает параметры.
ML/DL
Окно проверки
Период, на котором проверяют качество настройки без использования будущих данных.
ML/DL
Вневыборочная проверка
Проверка результата на периоде, который не участвовал в подборе параметров.
ML/DL
Реестр моделей
Список обученных моделей, их статусов, метрик и используемых данных.
RAG и источники
RAG и источники
9
Источники
Источник
Факт, новость или документ, на который опирается объяснение.
Источник не заменяет расчёт, а помогает объяснить контекст решения.
Источники
Привязка к источнику
Явная связь утверждения с документом, новостью, фактом или событием.
RAG
Фрагмент
Небольшой смысловой кусок текста или события, который можно найти через Qdrant.
RAG
Векторный индекс
Поисковая структура, которая помогает быстро находить близкие по смыслу документы и события.
В сервисе индекс используется для новостей, документов, событий эмитентов и контекста решений.
Источники
Обоснованное объяснение
Объяснение, где существенные утверждения связаны с найденными источниками.
Источники
Point-in-time подход
Решение использует только сведения, доступные на дату решения.
Так сервис избегает подглядывания в будущие отчёты, новости и котировки.
RAG
Найденный контекст
Набор документов и событий, которые агент получил перед формированием объяснения.
Источники
Досье эмитента
Сводка по компании: котировки, сектор, новости, отчётность, дивиденды и найденные события.
Источники
Качество источников
Проверка полноты, даты публикации и применимости источников к конкретному решению.
Агент
Агент
12
Агент
Инструмент агента
Разрешённая функция сервиса с типизированным входом, выходом, временем ожидания и аудитом.
Агент
Расчётный слой
Часть сервиса, которая считает веса, метрики, ограничения и проверки риска по фиксированным правилам.
Агент
LLM-супервизор
Языковая модель, которая разбирает запрос, вызывает разрешённые инструменты и объясняет результат.
Портфельные веса и риск-лимиты остаются в расчётном слое.
Агент
Локальная языковая модель
Модель Qwen, развёрнутая рядом с сервисом для разбора запроса и подготовки объяснения.
Локальный режим нужен для демонстрации агентного контура без внешнего поставщика LLM.
Агент
Память
Сохранённые предпочтения: риск-профиль, горизонт, список наблюдения и прошлые рекомендации.
Безопасность
Защитные проверки
Проверки, которые не дают агенту нарушить ограничения, раскрыть секреты или обойти контроль риска.
Безопасность
Защита от подмены инструкций
Механизм, который не позволяет тексту из внешних источников менять правила работы агента.
Операции
Задание агента
Фоновый расчёт рекомендации, который имеет статус, время начала, завершение и сохранённый результат.
Операции
Состояние расчёта
Текущее состояние задания агента: подготовка данных, расчёт, объяснение, сохранение или завершение.
Операции
Трасса агента
Пошаговый журнал: запрос, данные, признаки, портфель, риски и объяснение.
Операции
Сохранённая рекомендация
Результат расчёта, который появился в истории и доступен для повторного открытия.
Операции
Журнал аудита
Запись действий пользователя и сервиса для воспроизводимости, расследования ошибок и демонстрации контроля.
Данные
Данные
14
Данные
Свежесть данных
Насколько состояние рынка близко к последней доступной торговой дате.
Данные
Покрытие
Сколько бумаг из выбранной вселенной имеют котировки и параметры для расчёта.
Данные
Устаревшие данные
Данные старше допустимого окна актуальности, поэтому рекомендацию нужно пересчитать осторожно.
Данные
Частичные данные
Источник вернул не всё. Сервис должен явно показать, что именно отсутствует.
Данные
Каталог бумаг
Список бумаг MOEX с тикером, названием компании и поиском для выбора в интерфейсе.
Рынок
Свечной график
График цены бумаги с открытием, максимумом, минимумом и закрытием за период.
Рынок
Карта рынка
Визуальная сводка по бумагам: размер, изменение цены, ликвидность и сектор.
Рынок
Состояние рынка
Сохранённое состояние котировок и справочников на конкретный момент времени.
Данные
Отчётность компании
Финансовая отчётность эмитента, используемая как источник контекста после даты публикации.
Данные
Дивидендный календарь
Список ожидаемых и исторических дивидендных событий по бумагам.
Данные
Состояние техсигналов
Единый расчёт тренда, импульса, ликвидности и качества риска по бумагам.
Данные
Состояние признаков
Сохранённый набор числовых признаков, подготовленный строго на доступную дату расчёта.
Готовность
Проверка сервиса
Проверка готовности ключевых страниц, маршрутов API, данных и демонстрационного сценария.
Готовность
Демонстрационный комплект
Зафиксированный набор данных, отчётов и инструкций, чтобы показать работу сервиса воспроизводимо.
Демо-исполнение
Демо-исполнение
10
Демо-исполнение
Демо-счёт
Учебный счёт без реальных сделок, на котором видно расчётное исполнение и историю операций.
Безопасность
Реальные сделки отключены
Сервис не отправляет заявки брокеру. Он показывает предложение, риски и демо-исполнение.
Демо-исполнение
Демо-портфель
Виртуальный портфель, на котором видно влияние решения на капитал и позиции.
Демо-исполнение
План заявок
Расчётный список покупок и продаж, который можно проверить до любого исполнения.
Демо-исполнение
История операций
Журнал виртуальных покупок, продаж, изменения капитала и статусов исполнения.
Демо-исполнение
Дата решения
Дата, на которую рассчитан сигнал и доступны исходные данные.
Демо-исполнение
Дата исполнения
Дата, на которую переносится расчётное исполнение решения.
Исполнимость
Проскальзывание
Разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения, которую нужно учитывать в реалистичной симуляции.
Операции
Интерактивный расчёт
Расчёт рекомендации в рабочем интерфейсе с подготовкой данных, проверками и сохранением результата.
Операции
Сохранённый расчёт
Результат с артефактами, кодами состояний и журналом агента, который можно открыть и сравнить.
Вопросы
Частые вопросы
Это торговый робот?
Нет. Сервис поддерживает торговые решения: считает предложение, показывает риск, объясняет логику и даёт демо-исполнение без реальных заявок брокеру.
Что делает агент во время расчёта?
Он собирает профиль риска, список наблюдения, котировки, источники и признаки, запускает разрешённые расчёты, сохраняет рекомендацию и формирует объяснение.
Когда расчёт считается завершённым?
Когда задание получило финальный статус, рекомендация появилась в истории, а объяснение и трасса агента сохранены и доступны для открытия.
Почему LLM не считает веса портфеля напрямую?
Веса, ограничения и проверки риска считает расчётный слой. LLM разбирает запрос, вызывает разрешённые инструменты и объясняет результат.
Что значит point-in-time?
На дату решения используются только котировки, новости, отчётность и факты, которые уже были доступны в тот момент. Так результат не подглядывает в будущее.
Почему сервис может выбрать деньги вне позиции?
Так происходит, когда рыночный режим, риск, ликвидность или качество данных делают вход в бумаги хуже защитного сценария.
Зачем нужны источники, если уже есть котировки?
Котировки показывают движение цены, а источники добавляют контекст: новости, корпоративные факты, отчётность, документы и события, на которые можно опереться в объяснении.
Как понять, что объяснение не выдумано?
Существенные утверждения должны быть связаны с найденными источниками. В аналитике можно открыть использованный контекст, даты, фрагменты и связь с решением.
Что происходит при устаревших или частичных данных?
Сервис показывает свежесть и покрытие данных. Если данных не хватает, рекомендация становится менее надёжной и должна явно объяснять, чего не хватает.
Зачем нужна карта рынка?
Она быстро показывает, какие бумаги движутся сильнее, где выше ликвидность и как распределены изменения по секторам. Это обзор, а не отдельная рекомендация.
Чем аналитика отличается от моделей и метрик?
Аналитика разбирает решения, источники, графики и вклад бумаг. Исследования показывают качество стратегий, моделей, прогонов и сравнения.
Что показывает демо-счёт?
Демо-счёт показывает расчётное исполнение без реальных заявок: план операций, изменение виртуального капитала, историю и влияние решения на портфель.
Может ли текст из новости изменить правила агента?
Нет. Внешние тексты считаются источниками данных, а не командами. Защитные проверки не дают им менять правила работы, обходить контроль риска или получать секреты.