Методология: Индекс страха и жадности российского рынка
Версия 1.0.0
Что показывает индикатор
Настроение российского рынка акций по шкале от 0 до 100: чем ниже значение, тем сильнее страх, чем выше — тем сильнее жадность.
- На чём считается
- Индекс Мосбиржи и ликвидные акции российского рынка
- Обновление
- Раз в сутки, после закрытия торгов
Составляющие
Приведение к шкале 0–100 одинаково для всех составляющих. Место текущего значения среди своих значений за последние 504 торговых дней (перцентиль); нужно не меньше 252 наблюдений.
| Составляющая | Что измеряет | Направление | Вес, % |
|---|---|---|---|
| Импульс рынка | Индекс Мосбиржи относительно своей средней за 125 торговых дней | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 14,3 |
| Сила цен | Число бумаг на годовом максимуме минус число бумаг на годовом минимуме, в долях от всех бумаг | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 14,3 |
| Ширина рынка | Накопленная разница оборота растущих и падающих бумаг | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 14,3 |
| Опционы put/call | Отношение объёма опционов на продажу к объёму опционов на покупку, среднее за 5 дней | Рост показателя сдвигает индекс к страху | 14,3 |
| Ожидаемая волатильность | Индекс волатильности российского рынка RVI | Рост показателя сдвигает индекс к страху | 14,3 |
| Спрос на защиту | Доходность акций минус доходность государственных облигаций за 20 дней | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 14,3 |
| Аппетит к кредитному риску | Доходность корпоративных облигаций минус доходность государственных за 20 дней | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 14,3 |
Как складывается число
Значение индикатора — среднее оценок всех доступных составляющих: у каждой одинаковый вес.
Значение публикуется, когда доступно не меньше 5 составляющих из 7. Иначе значения за день нет: середина шкалы на его место не подставляется.
Итог хранится с точностью до тысячных, на странице показан один знак после запятой.
Зоны шкалы
| Зона | Значение |
|---|---|
| Экстремальный страх | 0–25 |
| Страх | 25–45 |
| Нейтрально | 45–55 |
| Жадность | 55–75 |
| Экстремальная жадность | 75–100 |
Нижняя граница входит в зону: значение 45 — уже «нейтрально».
Что публикуется
В разделе индикаторов и в ресурсе индикаторов программного интерфейса публикуются значение индикатора и оценки составляющих по шкале 0–100 — это результаты нашего расчёта. Исходные значения показателей, из которых получены оценки (цены, обороты, значения биржевых индексов), в них не входят.
Версии методики
Каждая версия методики описана на собственной странице, и эта страница не меняется. Если расчёт изменится, появится новая версия со своей страницей, а эта останется по прежнему адресу.
Индикатор отражает статистику рынка и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.