Методология: Индекс страха и жадности эфира
Версия 1
Что показывает индикатор
Настроение рынка эфира по шкале от 0 до 100: чем ниже значение, тем сильнее страх, чем выше — тем сильнее жадность.
- На чём считается
- Эфир: дневные цены, бессрочные контракты и опционы
- Обновление
- Раз в сутки, после закрытия торгов
Составляющие
| Составляющая | Что измеряет | Как приводится к шкале 0–100 | Направление | Вес, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс цены | Цена относительно своей средней за 50 дней | Место текущего значения среди своих значений за последние 365 торговых дней (перцентиль); нужно не меньше 90 наблюдений. | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 16,7 |
| Волатильность | Волатильность за 30 дней относительно годовой | Место текущего значения среди своих значений за последние 365 торговых дней (перцентиль); нужно не меньше 90 наблюдений. | Рост показателя сдвигает индекс к страху | 16,7 |
| Ставка финансирования | Средняя расчётная ставка финансирования бессрочных контрактов за закрытые сутки | Место текущего значения среди своих значений за последние 365 торговых дней (перцентиль); нужно не меньше 90 наблюдений. | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 16,7 |
| Открытый интерес | Изменение открытого интереса бессрочных контрактов за 7 дней, в контрактах | Место текущего значения среди своих значений за последние 365 торговых дней (перцентиль); нужно не меньше 30 наблюдений. | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 16,7 |
| Опционы put/call | Открытый интерес опционов на продажу к открытому интересу опционов на покупку | Место текущего значения среди своих значений за последние 365 торговых дней (перцентиль); нужно не меньше 30 наблюдений. | Рост показателя сдвигает индекс к страху | 16,7 |
| Ожидаемая волатильность | Индекс подразумеваемой волатильности опционов на 30 дней | Место текущего значения среди своих значений за последние 365 торговых дней (перцентиль); нужно не меньше 90 наблюдений. | Рост показателя сдвигает индекс к страху | 16,7 |
Как складывается число
Значение индикатора — среднее оценок всех доступных составляющих: у каждой одинаковый вес.
Значение публикуется, когда доступно не меньше 3 составляющих из 6. Иначе значения за день нет: середина шкалы на его место не подставляется.
Итог хранится с точностью до тысячных, на странице показан один знак после запятой.
Зоны шкалы
| Зона | Значение |
|---|---|
| Экстремальный страх | 0–25 |
| Страх | 25–45 |
| Нейтрально | 45–55 |
| Жадность | 55–75 |
| Экстремальная жадность | 75–100 |
Нижняя граница входит в зону: значение 45 — уже «нейтрально».
Что важно знать
Ежедневно индикатор рассчитывается с 3 октября 2026 года. Значения за более ранние даты восстановлены по тем же правилам из исторических цен и ставок; в расчёт каждой даты входят только данные не позже неё. До 2023 года индикатор считался по трём составляющим: ряды остальных начинаются позже.
Ставка финансирования, открытый интерес и ожидаемая волатильность считаются по закрытым суткам (время UTC): значение за идущие сутки ещё не существует. Открытый интерес опционов снимается один раз в сутки, в их начале.
Отношение опционов put/call собирается с октября 2026 года и войдёт в расчёт, когда наберётся 30 дней истории. До этого значение считается по остальным составляющим, а их число указано рядом со значением.
Что публикуется
В разделе индикаторов и в ресурсе индикаторов программного интерфейса публикуются значение индикатора и оценки составляющих по шкале 0–100 — это результаты нашего расчёта. Исходные значения показателей, из которых получены оценки (цены, обороты, значения биржевых индексов), в них не входят.
Версии методики
Каждая версия методики описана на собственной странице, и эта страница не меняется. Если расчёт изменится, появится новая версия со своей страницей, а эта останется по прежнему адресу.
Индикатор отражает статистику рынка и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.