Экспоненциальная скользящая средняя

Exponential moving average

Среднее, в котором вес наблюдения убывает по мере удаления в прошлое, поэтому свежие интервалы влияют сильнее старых.

Формула

EMA_t = \alpha P_t + (1 - \alpha) EMA_{t-1}

α — коэффициент сглаживания, вычисляемый из выбранного периода; P — цена интервала.

Реагирует на свежие данные быстрее простого среднего: старые наблюдения не выбрасываются разом при выходе из окна, а постепенно теряют вес.

Ускорение реакции оплачивается частотой ложных поворотов линии. Полностью прошлое из расчёта не уходит никогда, поэтому запаздывание сохраняется.

Также называют: EMA, экспоненциальная средняя