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Angezeigt werden Tage, für die eine Berechnung vorliegt; die Zahl neben dem Datum ist die Zahl der Auffälligkeiten an diesem Tag. Wechsel mit den Pfeiltasten ← →.
Auswahl: |z| ≥ 3,0 und eine Bewegung von ≥ 4 % am Tag, oder Volumen ≥ ×5 des Medians von 20 Sitzungen und eine Bewegung von ≥ 2 %; Umsatz nicht unter dem Marktmedian.
| Wertpapier | Schlusskurs | Tagesveränderung | z-Wert | Tagesumsatz | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| USBNBANK URALSIB ao | 0,1736 ₽ | +20,56 % | 3,72 | 89 Mio. ₽ | Kurs und Volumen |
| KMAZKAMAZ | 66,3 ₽ | +13,53 % | 3,70 | 509,8 Mio. ₽ | Kurs und Volumen |
| EUTREvroTrans | 16,85 ₽ | −19,57 % | −3,32 | 207,8 Mio. ₽ | Kurs und Volumen |
| RTKMRostelecom | 47,16 ₽ | +5,98 % | 2,40 | 2 Mrd. ₽ | Volumen |
| TGKBTGK-2 | 0,005 ₽ | +4,37 % | 2,37 | 9,3 Mio. ₽ | Volumen |
| NFAZNEFAZ PAO ao | 207,5 ₽ | +4,80 % | 2,37 | 9,9 Mio. ₽ | Volumen |
| RTKMPRostelecom- (pref) | 47,75 ₽ | +5,06 % | 2,23 | 270,6 Mio. ₽ | Volumen |
| WUSHWHOOSH Holding | 41,7 ₽ | +7,17 % | 1,89 | 1,8 Mrd. ₽ | Volumen |
| SVAVSollers Avto | 402,5 ₽ | +3,34 % | 1,69 | 221,8 Mio. ₽ | Volumen |
| UWGNOVK ao | 25 ₽ | +4,52 % | 1,43 | 535,1 Mio. ₽ | Volumen |
| GTRKGTM | 48,3 ₽ | −4,36 % | −1,39 | 32,8 Mio. ₽ | Volumen |
| VSYDViborgskii sudostr. Zavod ao | 11.550 ₽ | +5,00 % | 1,18 | 21,7 Mio. ₽ | Volumen |
| MGKLMGKL | 0,526 ₽ | −8,44 % | −0,89 | 94,5 Mio. ₽ | Volumen |
Als Anomalie gilt eine tägliche Kursbewegung einer Aktie, die eines von zwei Kriterien erfüllt – nicht jede Bewegung von mehr als ein paar Prozent.
Kurskriterium: |z| ≥ 3,0 und eine Tagesbewegung von mindestens 4 %. z ist die Tagesrendite geteilt durch σ (eine EWMA-Schätzung der Volatilität desselben Wertpapiers über die letzten 60 Handelssitzungen, λ = 0,94 – Methodik RiskMetrics, J.P. Morgan, 1996). Fünf Prozent bei einer liquiden Standardaktie und fünf Prozent bei einem Wertpapier der dritten Reihe sind inhaltlich verschiedene Ereignisse: Der z-Wert unterscheidet sie, eine feste Prozentschwelle nicht.
Volumenkriterium: Das Handelsvolumen des Tages (in Stück) liegt bei mindestens dem 5-Fachen des Medians der vorangegangenen 20 Sitzungen, und die Bewegung beträgt mindestens 2 %. Der Median wird gebildet, wenn in mindestens 5 dieser Sitzungen Handel mit Volumen größer null stattfand. Das ist ein eigenständiges Merkmal – ein Anstieg des Interesses kann auch ohne große Kursbewegung im Verhältnis zur eigenen Volatilität bedeutsam sein.
Beide Kriterien setzen Liquidität voraus: Der Handelsumsatz des Wertpapiers an dem Tag in Rubel muss mindestens dem Median des täglichen Handelsumsatzes der Aktien des Marktes entsprechen. Ein Ausschlag bei einem Wertpapier unterhalb des Marktmedians ist das Ereignis eines einzelnen Auftrags, nicht des Marktes. Ist der Handelsumsatz des Wertpapiers an dem Tag unbekannt, gilt diese Bedingung für das Wertpapier nicht.
Liegen weniger als 20 Tagesrenditen vor (also weniger als 21 Handelssitzungen), wird σ gar nicht berechnet – und ein solches Wertpapier erfüllt das Kurskriterium nie, es gilt nicht „standardmäßig als ruhig“. Das Volumenkriterium kann es erfüllen: Dafür wird σ nicht benötigt, der z-Wert in der Zeile bleibt dann leer. Eine fehlende Zahl bleibt eine fehlende Zahl und ist keine Null.
Die Berechnung beruht ausschließlich auf Börsenkerzen (Kurs und Volumen, Moskauer Börse). Kennzahlen aus den Finanzberichten der Emittenten fließen nicht ein.