Индекс страха и жадности рынка США

Настроение рынка акций США по шкале от 0 до 100: чем ниже значение, тем сильнее страх, чем выше — тем сильнее жадность.

59,9

Жадность

на 02 окт. 2026

История

Значения до 2 октября 2026 года восстановлены по историческим данным. Методология, версия 2

Импульс рынка

Отклонение S&P 500 от своей средней за 125 торговых дней

66,8

Вес 14,3 %

Ширина рынка

Доля акций, торгующихся выше своей средней за 200 дней

39,1

Вес 14,3 %

Годовые максимумы и минимумы

Доля новых годовых максимумов среди всех новых годовых экстремумов

36,9

Вес 14,3 %

Ожидаемая волатильность

Индекс волатильности VIX

82,3

Вес 14,3 %

Спрос на защиту

Доходность акций минус доходность долгосрочных казначейских облигаций за 20 дней

74,3

Вес 14,3 %

Опционы пут и колл

Отношение объёма опционов пут к объёму опционов колл на акции, среднее за 5 дней

64,0

Вес 14,3 %

Спрос на высокодоходные облигации

Доходность высокодоходных облигаций минус доходность облигаций инвестиционного уровня за 20 дней

56,0

Вес 14,3 %

Состав: импульс S&P 500, ширина рынка, годовые максимумы и минимумы, VIX, спрос на облигации, опционы пут и колл и спрос на высокодоходные облигации
На чём считается: S&P 500, индекс VIX, казначейские и корпоративные облигации, опционы на акции и акции США
Обновление: Раз в сутки, после закрытия торгов
Когда значения нет: Если доступно меньше 4 составляющих из 7, значение за день не публикуется.

Прежние версии методики: Методология, версия 1 (действовала до 27 янв. 2017)

Индикатор отражает статистику рынка и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.