Историческая волатильность
Historical volatility
Размах колебаний цены актива, посчитанный по уже случившимся данным.
Как читать значение
Служит точкой отсчёта для подразумеваемой: расхождение между ними показывает, дороже или дешевле рынок оценивает будущее движение по сравнению с прошедшим.
Когда показатель врёт
Результат зависит от длины окна расчёта: короткое даёт скачок после каждого сильного дня, длинное сглаживает даже кризис. Два источника с разными окнами дадут по одной бумаге разные значения.
Также называют: historical volatility, реализованная волатильность