Подразумеваемая волатильность
Implied volatility
Волатильность, при которой модель даёт ровно ту цену опциона, что стоит на рынке.
Как читать значение
Это не прогноз, а цена страховки: величина показывает, сколько рынок готов платить за защиту от движения, а не насколько оно вероятно.
Когда показатель врёт
Она растёт до события и падает сразу после него независимо от исхода. Купивший опцион на ожидании платит за волатильность по верхней границе и теряет на её падении даже при верном направлении.
Также называют: implied volatility, IV