VWAP
VWAP
Средняя цена за период, взвешенная по объёму: каждая сделка входит в расчёт с весом собственного размера.
Формула
VWAP = \frac{\sum P_i V_i}{\sum V_i}P — цена сделки, V — её объём; суммирование идёт по всем сделкам выбранного периода.
Как читать значение
Показывает, по какой цене инструмент действительно торговался, а не где проходила середина дневного диапазона.
Когда показатель врёт
Значение зависит от точки отсчёта: посчитанный от открытия дня и от начала недели, показатель даёт разные ориентиры. К концу периода он почти перестаёт меняться.
Также называют: средневзвешенная цена