Стратегии
Равные доли с целевым риском
Стратегия держит не весь капитал, а столько, чтобы колебания портфеля держались около 15 % годовых: в спокойном рынке вложено больше, в бурном — меньше. Управляет риском, а не выбором бумаг.
Как рос капитал, тыс. ₽
- Равные доли с целевым риском
- Индекс Мосбиржи
Итог за период
- Доходность
- -23,1 %
- Годовых
- -7,3 %
- Худшее падение
- 32,9 %
- Колебания в год
- 10,3 %
- Доход на единицу риска
- -0,69
- Оборот за год
- 236,3 %
- Начальный капитал
- 1 000 000 ₽
- Конец периода
- 768 741 ₽
Состав портфеля на конец периода
- Деньги 100,0 %
Период: 18 сентября 2023 г. — 17 сентября 2026 г.. Данные на 17 сентября 2026 г.. В расчёте 15 бумаг.
Доходность посчитана с дивидендами, комиссией 0,05 % и проскальзыванием 0,02 % от суммы сделки; сделки исполняются по цене открытия следующего дня после сигнала. Индекс Мосбиржи показан для масштаба: он ценовой, дивиденды в него не входят.