Что дали простые правила на истории
Шесть способов держать портфель из российских акций, посчитанных на одних и тех же котировках: с дивидендами, комиссией и проскальзыванием, по ценам следующего дня после сигнала. Прошлый результат не обещает будущего — он показывает, чем стратегии отличались друг от друга.
| Стратегия | Доходность за период | Годовых | Худшее падение | Колебания в год | Доход на единицу риска |
|---|---|---|---|---|---|
| Купить и держать Равные доли в начале периода и ни одной сделки после. | ↓ -26,4 % | ↓ -8,5 % | 46,1 % | 20,7 % | -0,32 |
| Равные доли, ежемесячно Каждый месяц доли возвращаются к равным. | ↓ -26,9 % | ↓ -8,7 % | 45,8 % | 21,0 % | -0,33 |
| Импульс с поправкой на риск Тот же импульс, но рост делится на волатильность бумаги. | ↓ -31,3 % | ↓ -10,3 % | 44,0 % | 18,9 % | -0,48 |
| Равные доли под фильтром тренда Портфель выключается, когда рынок ниже своей средней за 200 дней. | ↓ -20,7 % | ↓ -6,5 % | 33,7 % | 12,2 % | -0,49 |
| Импульс за полгода Пять бумаг с сильнейшим ростом за 126 торговых дней. | ↓ -38,0 % | ↓ -12,9 % | 45,6 % | 18,9 % | -0,64 |
| Равные доли с целевым риском Доля вложенного капитала подстраивается под целевые 15 % колебаний в год. | ↓ -23,1 % | ↓ -7,3 % | 32,9 % | 10,3 % | -0,69 |
Посчитать свой вариант
Выберите сочетание и запустите расчёт — он идёт на нашем сервере и занимает несколько секунд.
15 самых ликвидных акций, период — 3 года. Данные на 17 сентября 2026 г.; в расчёте 15 бумаг.
Доходность стратегий посчитана с дивидендами и с учётом комиссии и проскальзывания. Индекс Мосбиржи показан для масштаба: он ценовой, дивиденды в него не входят.