Модельный риск
Model risk
Риск того, что ошибочна сама модель, на которой построено решение: допущения не выполняются, параметры подогнаны, формула применена за пределами области, где она работает.
Как читать значение
Чем сложнее конструкция, тем убедительнее выглядит её вывод и тем труднее заметить, что вход выбран произвольно.
Когда показатель врёт
Модель, откалиброванная на спокойном отрезке, ломается там, где нужнее всего: в кризис связи между активами другие, чем в выборке, на которой её настраивали.
Также называют: риск модели