Value at Risk
Оценка максимального убытка, не превышаемого с заданной вероятностью за период.
Когда показатель врёт
Ничего не говорит о размере убытка в оставшихся случаях — то есть именно там, где он важен.
Также называют: VaR
Оценка максимального убытка, не превышаемого с заданной вероятностью за период.
Ничего не говорит о размере убытка в оставшихся случаях — то есть именно там, где он важен.
Также называют: VaR