Что дали простые правила на истории
Шесть способов держать портфель из российских акций, посчитанных на одних и тех же котировках: с дивидендами, комиссией и проскальзыванием, по ценам следующего дня после сигнала. Прошлый результат не обещает будущего — он показывает, чем стратегии отличались друг от друга.
| Стратегия | Доходность за период3 года | Доходность в год | Худшее падение | Колебания в год | Доход на единицу риска |
|---|---|---|---|---|---|
| Импульс с поправкой на риск Тот же импульс, но рост делится на волатильность бумаги. | ↑ +32,2 % | ↑ +8,4 % | −13,8 % | 11,7 % | 0,74 |
| Купить и держать Равные доли в начале периода и ни одной сделки после. | ↓ −17,7 % | ↓ −5,5 % | −36,1 % | 17,0 % | −0,25 |
| Равные доли, ежемесячно Каждый месяц доли возвращаются к равным. | ↓ −21,2 % | ↓ −6,6 % | −40,6 % | 18,4 % | −0,28 |
| Импульс за полгода Пять бумаг с сильнейшим ростом за 126 торговых дней. | ↓ −39,5 % | ↓ −13,5 % | −47,9 % | 17,5 % | −0,74 |
| Равные доли с целевым риском Доля вложенного капитала подстраивается под целевые 15 % колебаний в год. | ↓ −22,1 % | ↓ −6,9 % | −34,1 % | 8,6 % | −0,79 |
| Равные доли под фильтром тренда Портфель выключается, когда рынок ниже своей средней за 200 дней. | ↓ −29,0 % | ↓ −9,4 % | −38,1 % | 10,4 % | −0,89 |
Посчитать свой вариант
Выберите сочетание и запустите расчёт — он идёт на нашем сервере и занимает несколько секунд.
15 самых ликвидных акций, период — 3 года. Данные на 03.11.2026; в расчёте 15 бумаг.
Доходность стратегий посчитана с дивидендами и с учётом комиссии и проскальзывания. Индекс МосБиржи показан для масштаба: он ценовой, дивиденды в него не входят.