Delta
Sensitivität der Optionsprämie gegenüber einer Kursänderung des Basiswerts.
Formel
C – Prämie der Option, S – Kurs des Basiswerts. Bei einem Call ist das Delta positiv, bei einem Put negativ.
So lesen Sie den Wert
Das Delta rechnet die Option in ein Äquivalent des Basiswerts um: Mit seiner Hilfe wird ermittelt, wie viele Futures eine Optionsposition bei einer kleinen Kursbewegung ersetzt.