Правило фиксированной доли
Fixed fractional position sizing
Способ считать объём сделки так, чтобы потеря при срабатывании защитной заявки составляла одну и ту же долю капитала независимо от выбранной бумаги.
Формула
Q = \frac{f \cdot C}{\left|P_{\text{вход}} - P_{\text{стоп}}\right|}C — капитал, f — допустимая доля потери на одну сделку, в знаменателе — расстояние до защитной заявки. Результат округляется вниз до целого числа лотов.
Как читать значение
Автоматически уменьшает позицию в бумагах с широким размахом цены и увеличивает в спокойных, выравнивая риск, а не вложенные суммы.
Когда показатель врёт
Правило исходит из того, что выход состоится по цене защитной заявки. На разрыве цены исполнение произойдёт хуже, и фактическая потеря превысит запланированную долю.
Также называют: правило фиксированного риска на сделку