Бэктест
Backtest
Проверка правил торговли на исторических данных: как повёл бы себя портфель, если бы решения в прошлом принимались по этим правилам.
Как читать значение
Ценность результата определяется честностью условий: учтены ли комиссии и спред, торговалась ли бумага в тот день вообще, знал ли алгоритм только то, что было известно на момент решения.
Когда показатель врёт
Прошлое всегда можно описать правилом, подобранным под него. Плюс два тихих искажения: выпавшие из выборки ушедшие с торгов эмитенты и данные, пересмотренные уже после публикации.
Также называют: историческая проверка стратегии