Статистический арбитраж
Statistical arbitrage
Набор одновременных позиций, каждая из которых по отдельности рискованна, а вместе они рассчитаны на устойчивое статистическое отклонение, а не на безрисковую разницу цен.
Как читать значение
От настоящего арбитража отличается природой выигрыша: он существует в среднем по множеству позиций и не гарантирован ни в одной из них.
Когда показатель врёт
Закономерность, найденная перебором, нередко живёт только в выборке. Вдобавок похожие стратегии закрываются одновременно, и ликвидности в момент выхода не хватает сразу всем.
Также называют: статарбитраж