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Die Stimmung am russischen Aktienmarkt auf einer Skala von 0 bis 100: Je niedriger der Wert, desto stärker die Angst; je höher, desto stärker die Gier.
Die Abbildung auf die Skala 0–100 ist für alle Komponenten gleich. Der Rang des aktuellen Werts unter den eigenen Werten in einem Fenster von 504 Beobachtungen (Perzentil); erforderlich sind mindestens 252 Beobachtungen.
| Komponente | Was gemessen wird | Richtung | Gewicht, % |
|---|---|---|---|
| Marktmomentum | Der MOEX-Russland-Index im Verhältnis zu seinem 125-Tage-Durchschnitt | Ein Anstieg der Kennzahl verschiebt den Index in Richtung Gier | 14,3 |
| Kursstärke | Aktien auf 52-Wochen-Hoch abzüglich Aktien auf 52-Wochen-Tief, als Anteil an allen Aktien | Ein Anstieg der Kennzahl verschiebt den Index in Richtung Gier | 14,3 |
| Marktbreite | Die kumulierte Differenz zwischen dem Umsatz steigender und fallender Aktien | Ein Anstieg der Kennzahl verschiebt den Index in Richtung Gier | 14,3 |
| Put/Call-Optionen | Das Verhältnis des Put-Volumens zum Call-Volumen, gemittelt über 5 Tage | Ein Anstieg der Kennzahl verschiebt den Index in Richtung Angst | 14,3 |
| Erwartete Volatilität | Der Volatilitätsindex des russischen Marktes (RVI) | Ein Anstieg der Kennzahl verschiebt den Index in Richtung Angst | 14,3 |
| Nachfrage nach sicheren Häfen | Aktienrendite abzüglich der Rendite von Staatsanleihen über 20 Tage | Ein Anstieg der Kennzahl verschiebt den Index in Richtung Gier | 14,3 |
| Appetit auf Kreditrisiko | Rendite von Unternehmensanleihen abzüglich der Rendite von Staatsanleihen über 20 Tage | Ein Anstieg der Kennzahl verschiebt den Index in Richtung Gier | 14,3 |
Der Indikator ist der Durchschnitt der Bewertungen aller verfügbaren Komponenten: Jede hat das gleiche Gewicht.
Ein Wert wird veröffentlicht, wenn mindestens 5 von 7 Komponenten verfügbar sind. Andernfalls gibt es für den Tag keinen Wert: Die Skalenmitte wird nicht ersatzweise eingesetzt.
Das Ergebnis wird mit drei Nachkommastellen gespeichert; die Seite zeigt eine.
| Zone | Wert |
|---|---|
| Extreme Angst | 0–25 |
| Angst | 25–45 |
| Neutral | 45–55 |
| Gier | 55–75 |
| Extreme Gier | 75–100 |
Die untere Grenze gehört zur Zone: Der Wert 45 ist bereits „neutral“.
Version 1.1.0 misst Kursstärke und Marktbreite nur anhand von Abschlüssen im Haupthandelsmodus. In Version 1.0.0 floss an Tagen, an denen eine Aktie keinen solchen Abschluss hatte, der Kurs eines Abschlusses in Kleinstückelung in die Berechnung ein. Zusammensetzung des Index, Fenster und Normierungsregeln sind unverändert.
Die Reihe enthält die Ergebnisse der zusätzlichen Handelssitzungen am Wochenende. Optionen werden in diesen Sitzungen nicht gehandelt, daher beruht der Wert auf sechs der sieben Komponenten; Momentum und Nachfrage nach sicheren Häfen verwenden den MOEX-Russland-Index aller Sitzungen, die Volatilität wird aus den tatsächlichen Schwankungen dieses Index gemessen.
Das Tagesergebnis erscheint bei Handelsschluss – aus der letzten Berechnung der Sitzung – und ist als vorläufig gekennzeichnet. Der endgültige Wert wird am nächsten Morgen aus den Schlussdaten berechnet und ersetzt den vorläufigen.
Die Werte für frühere Handelstage wurden mit dieser Version vollständig neu berechnet. Die Ergebnisse der vor der Umstellung geschlossenen Wochenendsitzungen wurden so übernommen, wie sie am Tag des Schlusses berechnet wurden. Die Methodik der Version 1.0.0 bleibt unter ihrer eigenen Adresse abrufbar.
Neuberechnung gegenüber Version 1.0.0: Tage mit geändertem Wert – 2.979 von 5.352; Tage mit geänderter Zone – 67; größte Verschiebung auf der Skala von 0 bis 100 – 13,0.
Im Bereich Indikatoren und in der Indikatoren-Ressource der Programmierschnittstelle werden der Indikatorwert und die Bewertungen der Komponenten auf einer Skala von 0 bis 100 veröffentlicht – Ergebnisse unserer eigenen Berechnung. Die zugrunde liegenden Kennzahlen (Kurse, Umsätze, Stände von Börsenindizes) sind darin nicht enthalten.
Jede Version der Methodik ist auf einer eigenen Seite beschrieben, und diese Seite ändert sich nicht. Ändert sich die Berechnung, erhält die neue Version eine eigene Seite, und diese bleibt unter ihrer Adresse.
Der Indikator bildet Marktstatistik ab und stellt keine individuelle Anlageempfehlung dar.