Коэффициент Шарпа
Sharpe ratio
Отношение доходности сверх безрисковой ставки к волатильности.
Как читать значение
Показывает, сколько доходности получено на единицу взятого риска.
Когда показатель врёт
Наказывает за колебания вверх наравне с колебаниями вниз и плохо работает на несимметричных распределениях.