Rho
Sensitivität der Optionsprämie gegenüber einer Änderung des Zinssatzes.
Formel
r – der risikolose Zinssatz. Am deutlichsten zeigt sich der Einfluss bei langen Serien: Je weiter der Verfall entfernt ist, desto länger ist das Kapital in der Position gebunden.
So lesen Sie den Wert
Der Zinssatz bestimmt, was das bis zum Verfall gebundene Kapital kostet, und fließt deshalb gleichrangig mit der Volatilität in den Optionspreis ein.