Statistische Arbitrage
Ein Bündel gleichzeitig eingegangener Positionen, von denen jede für sich riskant ist, die zusammen aber auf eine beständige statistische Abweichung setzen – nicht auf eine risikolose Preisdifferenz.
So lesen Sie den Wert
Von echter Arbitrage unterscheidet sie sich durch die Art des Gewinns: Er entsteht im Durchschnitt über viele Positionen hinweg und ist in keiner einzelnen von ihnen garantiert.