Modifizierte Duration
Schätzung der Kursänderung einer Anleihe bei einer Verschiebung der Rendite um einen Prozentpunkt.
Formel
D – Macaulay-Duration, y – Rendite bis zur Fälligkeit je Zeitraum.
Schätzung der Kursänderung einer Anleihe bei einer Verschiebung der Rendite um einen Prozentpunkt.
D – Macaulay-Duration, y – Rendite bis zur Fälligkeit je Zeitraum.