Sortino-Ratio
Kennzahl für die Rendite je Risikoeinheit, bei der nur Kursrückgänge als Risiko gelten.
So lesen Sie den Wert
Die Sortino-Ratio unterscheidet sich von der Sharpe-Ratio dadurch, dass sie eine Strategie nicht für Kursanstiege bestraft: Den Anleger beunruhigt der Drawdown, nicht die Abweichung nach oben.